Hier sammelt sich ja mit der Zeit einiges an.
Um einzelne Einträge zu löschen, muss man lediglich

Datei / Zuletzt verwendete Dateien öffnen / MEHR anklicken (oder direkt STRG + R), so gelangt man RuckZuck zum Gewünschten!

Gefunden in windows - How to delete recent opened file session on Visual Studio Code? - Stack Overflow in einem der Kommentare auf die Frage - tinzig-winzig (wie üblich).